Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на открытый интерес индикатор биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass. Количество контрактов, по которым открыты длинные позиции должно совпадать с числом открытых контрактов в коротких позициях. Поэтому open interest можно смело приравнять к любому из этих значений.
Стратегия торговли с индикатором открытого интереса
И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию. Рост ОИ означает открытие новых позиций, что укрепляет существующий тренд. ОИ растёт, когда цена соответствующих контрактов показывает направленный тренд. Например, при резком росте открытого интереса покупателей не стоит открывать сделки на продажу.
Открытый интерес на бирже Bybit
Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Также не стоит строить свои торговые стратегии исключительно на сигналах OI Analyzer при работе с фьючерсами, которые торгуются на американских рынках, например, нефть или золото. Эти контракты на Московской бирже торгуются с гораздо меньшим объемом и повторяют движения на ведущих американских площадках. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров.
Настройка индикатора открытого интереса
И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции). Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться.
Как работает открытый интерес в торговле фьючерсами
- И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин во время небольшой коррекции цены биткоина обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде.
- Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных.
- Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге.
- И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.
- Открытый интерес фьючерсных торгов на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME), по данным на 15 ноября, превысил $17,5 млрд.
- Однако довольно сложно определить на глаз когда же ОИ большой, а когда маленький.
Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом. Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится. В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. В этом отчете подробно описывается открытый интерес от различных классов участников рынка и то, удерживают ли они длинную или короткую позицию. Это разбиение предлагает ценные сведения о том, что производители, торговцы, переработчики, пользователи, дилеры по свопам и управляющие деньгами делают на рынке фьючерсного контракта.
Такое поведение открытого интереса может стать важным индикатором для понимания рыночных настроений. Цена растет, объем торгов увеличивается, ОИ растет – это указывает на бычий настрой. Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны.
При этом основной растущий или падающий ценовой тренд является неустойчивым. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта.
Кроме того, каждую пятницу после обеда CFTC публикует отчет под названием “Обязательства трейдеров”. По ним можно определять активность “китов” и сопоставлять эти данные с анализом открытого интереса на Bybit. Можно выбрать тип контракта (бессрочный или срочный), единицу исчисления ОИ (монета/USDT) и сам контракт. На бирже Binance ОИ по контракту указан отдельной таблицей в графе информации о фьючерсе. Во вкладке “Данные” выбираем “Данные фьючерсов”, “Торговые данные”. Высокий открытый интерес может указывать на повышенную волатильность, особенно если он сопровождается крупными движениями цен.
В открытого интереса трейдеры обращают внимание на его динамику вкупе с изменениями цен и объемов. Например, увеличение открытого интереса при росте цен может указывать на сильный восходящий тренд. Снижение открытого интереса при падении цен может свидетельствовать о возможном развороте.
Когда Курт решает выйти из своей позиции, он покупает свои три контракта обратно и снижает открытый интерес до шести. На этом моменте, пока Синтия не решит продать свои шесть контрактов, открытый интерес останется постоянным на шести. Открытый интерес (ОИ) – общее количество открытых позиций по фьючерсу или опциону. Это важный индикатор в фьючерсной торговле, поскольку показывает общее количество “живых” денег в рынке. Чем больше открытых позиций по фьючерсу, тем выше открытый интерес.
Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.
Правила интерпретации этих индикаторов состояния рынка совпадают, хотя бы уже в силу их значительного сходства. Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. Открытый интерес резко изменяется в день экспирации контракта. Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать. Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д.
По мере увеличения открытого интереса, больше денег переходит в фьючерсный контракт, а по мере снижения открытого интереса деньги выходят из фьючерсного контракта. В отличие от общего количества выпущенных акций компании, которое обычно остается постоянным, количество открытых фьючерсных контрактов меняется изо дня в день. Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда). Прогноз — медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда). На Московской бирже ОИ часто достигает максимума на контрактах, у которых подходит срок экспирации. Это связано с перетоком позиций с предыдущего контракта на следующий.
То есть если в ленте прошла новая продажа на 1000 контрактов, OI Analyzer Sell вырастет на 1000. ОИ показывает, какое количество контрактов открыто во фьючерсе. OI Analyzer – это авторский индикатор, который сортирует открытый интерес и показывает, что делают покупатели и продавцы. На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге.
ОИ дает представление о том, насколько активен рынок и сколько трейдеров заинтересованы в контракте. Высокий открытый интерес указывает на большой интерес к фьючерсу (и наоборот). Абсолютное значение индикатора указывает лишь на ликвидность инструмента на рынке, однако сочетания данного индикатора с другими могут дать важную информацию о потоке капитала. При этом запоздавшие покупатели продолжают открывать длинные позиции, потому что помнят вчерашний трендовый день. Часть трейдеров фиксируют прибыль по длинным позициям, поэтому OI Analyzer Sell снижается.
OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса. А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.